venerdì 31 dicembre 2010

Renko MultyBox EA versione 4

Sperando che sia la volta buona rilascio ufficialmente la versione 4 del Renko MultyBox EA. Anche in questo caso purtroppo non ho avuto modo di testarla accuratamente in demo ma spero che le modifiche effettuate correggano il problema rilevato nella chiusura degli ordini.

Con questa versione sono stati introdotti 5 nuovi indicatori che vanno a sostituire il Renko MultyBox. Ogni indicatore si occupa esclusivamente del calcolo della propria Box in base al parametro esterno che gli viene fornito dall'expert advisor. In pratica ho suddiviso l'indicatore originale in 5 mini-indicatori ed ho eliminato il Timer che non era di fatto utilizzato.

Gli indicatori vanno ovviamente posizionati nella directory MetaTrader 4\experts\indicators insieme ai relativi eseguibili:
  • RENKO_MultyBox_Buffer1.mq4
  • RENKO_MultyBox_Buffer2.mq4
  • RENKO_MultyBox_Buffer3.mq4
  • RENKO_MultyBox_Buffer4.mq4
  • RENKO_MultyBox_Buffer5.mq4

In seguito a questa modifica anche il backtest dovrebbe risultare nettamente più veloce.
 

domenica 26 dicembre 2010

Renko MultyBox EA versione 3: alcune modifiche per il debug

La versione 3 del Renko MultyBox EA non introduce dei grossi cambiamenti ma è stata rilasciata più che altro per analizzare il comportamento anomalo segnalato da diversi utenti nella fase di chiusura degli ordini.

E' stata introdotta una sola modifica al trading system, l'expert advisor non apre e chiude se si verifica una condizione minima ma solo quando si verifica la condizione esatta.
La versione precedente, con e_min_Boxsize_signal uguale a 4, avrebbe aperto una posizione long anche nel caso in cui ci fossero stati 5 grafici renko ad indicare un segnale long, ora invece apre l'ordine esclusivamente se ci sono 4 grafici verdi. Lo stesso discorso vale per la chiusura delle posizioni.

L'altra modifica riguarda, come dicevo, la fase di debug dell'expert. Sono stati introdotti ulteriori messaggi di stampa per aiutare a comprendere il comportamento in demo. In fase di backtest infatti non sono riuscito a riprodurre il problema che mi era stato segnalato.
La mia ipotesi è che in un contesto di trading in demo/live arrivino più velocemente le quotazioni di quanto in realtà succede con il backtest di metatrader e che il nostro ea non riesca a "stare dietro" a tutti i tick in ingresso.
 

lunedì 20 dicembre 2010

Renko MultyBox EA versione 2

La seconda versione del Renko MultyBox EA prevede due differenti modalità di uscita dai trade, si può passare da una modalità all'altra modificando il valore della variabile esterna stoploss_Enable:

extern   bool     e_StoplossEnable           = false;

  • StoplossEnable = false -> indica che la gestione delle uscite avviene mediante il parametro Boxsize_Close_signal (di default impostato a 4). Se ci sono almeno 4 Box di colore opposto rispetto all'ordine aperto viene chiusa la posizione. In questa modalità stop loss e take profit vengono volutamente impostati a valori molto alti di modo che non vengano colpiti.
  • StoplossEnable = true -> è la gestione delle uscite implementata nella prima versione dell'expert advisor, la chiusura delle posizioni avviene mediante take profit, stop loss e trailing stop.

 

domenica 12 dicembre 2010

Renko MultyBox EA

L'expert advisor realizzato si basa sui segnali forniti dall'indicatore RENKO_MultyBox che permette di visualizzare, su di un unico grafico, la tendenza delle barre Renko da 4, 8, 16, 32 e 64 pips.

I grafici Renko (non presenti di default su metatrader) sono dei grafici che non prendono in considerazione il fattore tempo nell'asse x ma chiudono le candele solo quando hanno effettuato un movimento vero l'alto o verso il basso di un determinato numero di pips.

grafico renko


Dopo queste premesse andiamo a vedere i requisiti del trading system da automatizzare:
  • apertura long o short quando ci sono n grafici renko con lo stesso segnale (verde = buy, rosso = sell);
  • gestione chiusura con take profit, stop loss e trailing stop;
  • orario di trading in cui aprire le posizioni impostabile.
 

domenica 5 dicembre 2010

Scrivere su file con Metatrader, quotazioni storiche e reali in excel

Molti trader sono spesso interessati ad analizzare i dati in modalità differenti rispetto alla classica visualizzazione di metatrader e hanno quindi bisogno di trasportare i dati su di altri strumenti quali excel, file di testo, database ecc.

Il centro storia di metatrader (lo potete trovare all'interno del menu strumenti) permette di esportare i dati storici in formato csv con le seguenti informazioni relative alle candele del timeframe selezionato:
  • Data e orario
  • Prezzo di apertura
  • Prezzo massimo
  • Prezzo minimo
  • Prezzo di chiusura
  • Volume
Centro storia metatrader